空中花园是指一种日内交易策略，特别强调开盘突破。这种策略在日内交易中应用广泛，适用于期货、股票等市场，策略在量化交易中被广泛应用，如在《期市截拳道》中有所提及，且西蒙斯早期也使用过类似策略。这种策略认为开盘时的高开或低开是市场走势的重要信号，通常在开盘后立即进行交易。具体来说：\n区间上下轨的确定：\n当开盘价>=昨天收盘价*1.01 或开盘价<=昨天收盘价*0.99\n上轨＝第一根K线的最高价；\n下轨＝第一根K线的最低价；\nNN:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;//表示当日的K线根数\nSG:REF(H,NN-1);//上轨＝第一根K线的最高价；\nXG:REF(L,NN-1);//下轨＝第一根K线的最低价；\nTJ:C>=REF(C,1)*1.01||C<=REF(C,1)*0.99;//当开盘价>=昨天收盘价*1.01或开盘价<=昨天收盘价*0.99时；\n当价格突破上轨，买入开仓；\n当价格跌穿下轨，卖出开仓；\nREF(TJ,NN-1)&&CROSS(C,SG),BPK;//当价格突破上轨，买入开仓；\nREF(TJ,NN-1)&&CROSSDOWN(C,XG),SPK;//当价格跌穿下轨，卖出开仓。\n当日收盘平仓\n把策略写成代码用量化软件回测验证下效果如何：\n测试时间周期为十年，期货流动性强的全品种，手续费万1+滑点开平各1跳\n结果如图：最大权益回撤8%，年平均化收益率46%\n大道至简，设计交易系统要秉持简单而有效原则\n坚持原则，符合条件就开仓和平仓，达到止损条件就无条件止损 ，配合科学的资金管理才是交易能获利的关键\n#量化 #量化交易 #交易员 #金融理财 #多元化投资 #投资 #金融 #金融投资
